ビットコインの狂気:Googleスプレッドシートでビットコインの価格をシミュレートする方法

あなたはシナリオを知っています…

ビットコインにはさらに大きな増加がありましたが、チャンスを逃しました。あなたは入りたかったが、あなたの本能はあなたにノーと言った。そして、当然…価格がどこに行くのか誰にも分かりません。投資し、さらに20%の損失があった場合はどうなりますか?この種の価格変動は、暗号通貨の不安定な世界では一般的です。

真剣に...このビットコインの価格はどこまで本当に行くことができますか?

ビットコインは揮発性の獣です

リスク分析は、あなたが下すあらゆる決定の一部でなければなりません。

あなたは常に不確実性、あいまいさ、変動性に直面しています。ビットコインの場合、これまでに見たことのない変動性。また、前例のない情報へのアクセスがあるにもかかわらず、将来を正確に予測することはできません。

幸いなことに、私たちはあなたがあなたの決定のすべての可能な結果を​​見て、リスクの影響を評価することを可能にする方法を持っています。

どこから始めれば?

シミュレーションを実行すると、最悪の事態に備えることができます。

モンテカルロシミュレーション(モンテカルロ法とも呼ばれます)により、不確実性の下での意思決定が改善されます。

リスクを推定する最も一般的な方法の1つは、モンテカルロシミュレーション(MCS)の使用です。 Investopediaから:

たとえば、ポートフォリオのバリューアットリスク(VaR)を計算するために、指定された期間の信頼区間で与えられたポートフォリオの最悪の可能性のある損失を予測しようとするモンテカルロシミュレーションを実行できます。 VaRの条件:信頼性と水平線。 (関連資料については、「ボラティリティの使用と制限」および「バリューアットリスク(VAR)の概要-パート1およびパート2」を参照してください。)

MCSは多くの異なるモデルで実行できます。独自のプロセスは次のとおりです。

  1. モデルを指定します(ここでは、幾何学的なブラウン運動を使用します)
  2. 過去の毎日のビットコイン価格を取得する
  3. 日次リターンを計算する
  4. 毎日の返品範囲に名前を付ける
  5. 要約統計
  6. 1年をシミュレートする
  7. 1年を何度もシミュレートする
  8. 複数年の要約統計
  9. 結果の迅速な分析

ステップ1. WTFは幾何学的なブラウン運動ですか?

幾何学的ブラウン運動(GBM)は、株価の予測に頻繁に使用される統計的手法です。このプロセスが非常に魅力的である理由は、次のとおりです。

  • 1期間にわたる価格の変化は、ばらばらの期間にわたる価格の変化とは無関係です。
  • 任意の期間にわたるlog(price)の変更は、通常、期間の長さのみに依存する分布で分散されます。
  • 分布のサンプルは、100%の確率で連続しています。

GBMは技術的にはマルコフプロセスであり、これは「将来の確率が最新の値によって決定されるランダムプロセス」と言うのが凝った方法です。 」過去の価格の動き。

数学オタクは、物事を必要以上に無限に複雑にする習慣があります。これをできるだけ簡単にするために最善を尽くします。

GBMの式は次のとおりです。

どこで:

  • Bはビットコインの価格です
  • mまたは「mu」は期待されるリターンです
  • sまたは「シグマ」は、リターンの標準偏差です。
  • tは時間です
  • eまたは「イプシロン」はランダム変数です

この式は、「ドリフト」と「ショック」という2つの非常に重要な用語に分類できます。

期間ごとに、このモデルでは、期待収益によって価格が「変動」するものと想定しています。しかし、ドリフトはランダムショックによってショック(追加または減算)されます。ランダムショックは、標準偏差「s」に乱数「e」を掛けたものです。これは、単に標準偏差をスケーリングする方法です。

ステップ1A。 THUNDER GOD ELI5

ELI5バージョン:雷神ゼウスは偉大な神です。ただの神。

しかし、ゼウスは気分のむらに左右されます。

ゼウスは毎日、彼の魔法の稲妻をビットコインの価格に打ち込み、ビットコインを上下させます。

ある日、彼は気分がいいので、ランダムな量で価格を上げます。他の日には、彼は非常に機嫌が悪いので、彼に反対するために価格に衝撃を与えます。

したがって、GBMの本質があります。各ステップがプラス/マイナスのショック(ストックの標準偏差の関数)で打撃される、予想される上方ドリフトを伴う一連のステップです。

ステップ2.歴史的な毎日のビットコイン価格

coinmarketcapから生データスコアをコピーします。独自のスプレッドシートにデータを貼り付けます。

この演習では、列は時間、オープン、クローズ、高、低、音量になります。

ビットコインの価格を自動的に引き込みたいですか? Spreadstreet Googleスプレッドシートアドインを使用します。

ステップ3.毎日の返品を計算する

「終値」価格から毎日のリターンを計算します。 H2に式を入れてください:

= LN(C2 / B2)

価格の最後までドラッグして、[返品]列全体を埋めます

ステップ4.毎日の返品範囲に名前を付ける

私たちの生活を楽にするために、returnsという名前の範囲をreturns列から作成します。列Hのすべてのデータ、つまりセルH1:H1000を強調表示し、[データ]メニューの[名前付き範囲…]をクリックして、範囲の戻り値を呼び出します。

ステップ5.統計の要約

人口の終値、日次ボラティリティ、年次ボラティリティ、日次ドリフト、年次ドリフト、および平均ドリフトを含む小さなサマリーテーブルを設定します。式は次のとおりです。

K1に次を入力します。

= C2

近くに名前を付けます。

K2に次を入力します。

= STDEV(戻り値)

毎日名前を付けます

K3で、次を入力します。

= dailyVolatility * SQRT(365)

そして、annualVolatilityという名前を付けます

K4で、次を入力します。

= AVERAGE(戻り値)

毎日名前を付けます

K5で、次を入力します。

= dailyDrift * 365

毎年恒例のドリフト

K6で、次を入力します。

= dailyDrift-0.5 * dailyVolatility ^ 2

そして、それを意味する名前Drift

ステップ6.年をシミュレートする

Time、Normdist、Log Return、およびSimulated Priceを使用して、年間シミュレーションテーブルをセットアップします。

時間

J12に0を、J13に次を入力します。

= J12 + 1

希望する予測時間枠まで下にドラッグします。ここでは1年(365日)をシミュレートしたので、J377にコピーしました

ノルディスト

正規分布曲線の値を設定しましょう。

Googleスプレッドシートには、指定された値、平均値、標準偏差に対して正規分布関数の値を計算する式NORMDISTがあります。ランダムウォーク理論に基づいているため、平均0、標準偏差1を使用します。

K13に次の式を入力します。

= NORMINV(RAND()、0,1)

それをK377までドラッグして、Normdist列全体を埋めます。

ログリターン

毎日の在庫移動の割合を取得するために、ログリターンを計算します。

L13に次の式を入力します。

= meanDrift + dailyVolatility * K13

数式をL377までずっとコピーします。

模擬価格

さて、本物の肉に。シミュレートされたビットコインの価格を計算しましょう。

M12に終値を入れ、M13に以下を入れます。

= M12 * EXP(L13)

数式をM377までコピーします。

1年間の予測されたビットコイン価格

価格データがどのように見えるか見てみましょう。

M12からM377を選択してから、挿入—チャートを選択し、折れ線チャートを選択します。

ビットコイン価格の1年間のシミュレーション

これで1つのシミュレーションが正常に完了しました。そして、あなたの結果に応じて、彼らは普通に見えるかもしれません...または実に狂っています。

ステップ7.何年もシミュレートする

1つのシミュレーションを完了しましたが、さまざまな試行を実行したいと考えています。

シナリオタブを作成し、1,000種類の1年間の試験をシミュレートするテーブルを設定します。 A3〜A1003に、1〜1000の数字を入力します。

B3に次の式を入力します。

= Close * EXP((annualDrift-0.5 * annualVolatility ^ 2)+ annualVolatility * norminv(rand()、0,1))

数式を最後までコピーします。この範囲に「スコア」という名前を付けます。

ステップ8.複数年の要約統計

新しい母集団の平均、中央値、標準偏差、最小、最大、および範囲を含む小さな要約表を設定します。式は次のとおりです。

= AVERAGE(スコア)
= STDEVP(スコア)
= MIN(スコア)
= MAX(スコア)
= E6-E5

ステップ9.結果の迅速な分析

私の結果はあなたとは違って見えます(NORMDISTのランダムな性質と、ビットコインの価格を引いた時間のため)。しかし、結果を見てみましょう:

平均27,147.09
中央値16,097.74
St. Dev 37,243.84
最小556.60
最大479,586
範囲479,029
3SD $ 1,486
2SD $ 3,005
1SD $ 5,850
現在の16,098ドル
1sd 43,896ドル
2SD $ 81,998
3SD $ 190,129
読み方:ビットコインの価格が1年で3,005ドルから81,998ドルの間に落ちることを95%確信できます。
本当に待って?買うべき?いいえ、これは購入を指示するものではありません。これは、購入やリスクの判断に役立つ多くのツールの1つです。
1,000回のシミュレーションの対数正規リターン

結論

これで、ビットコイン価格の幾何学的なブラウン運動解析を完了する方法がわかりました。おめでとうございます!

優れた統計分析手法は恐ろしい場合がありますが、そうである必要はありません。ここでは、他の暗号通貨にも適用できる、将来のビットコイン価格を推定するための優れた方法について説明しました。

この新しいツールを使用すると、意思決定の結果をすべて確認し、リスクの影響を評価することで、リスク分析方法に自信を持つことができます。

故意。分析的。インテリジェント。

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